Assegno di ricerca in Econometria

1 anno. 

Problemi metodologici e computazionali nei modelli di serie temporali su larga scala per l'economia e la finanza. 

I metodi tradizionali per le serie temporali multivariate si sono concentrati nel fornire la descrizione più generale del DGP. Negli ambienti ricchi di dati la “maledizione della dimensionalità” è un grosso problema. In questo progetto verranno sviluppate due linee di ricerca principali: (1) sviluppo di modelli da utilizzare per l'analisi strutturale e la previsione e (2) stima delle matrici di covarianza per l'inferenza, la gestione del rischio di selezione del portafoglio e il prezzo degli asset.

Laurea afferente alla Classe delle Lauree Specialistiche o Magistrali in Scienze dell’economia (64/S o LM-56), Finanza (19/S o LM-16), Statistica economica, finanziaria e attuariale (91/S), Scienze statistiche (LM-82), Statistica demografica e sociale (90/S), Statistica per la ricerca (92/S) o Scienze Statistiche attuariali e finanziarie (LM-83).

Come previsto dall’art. 22 – comma 2 – della Legge n^ 240/10, il laureato deve essere in possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca.

Martedì 12 dicembre 2023, ore 13.30. 

Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali – Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, Piazzale Martelli n^ 8, Ancona. 

IL CONTRATTO DI TITOLARITÀ DELL’ASSEGNO DI RICERCA SARÀ SOTTOSCRITTO TRA LE PARTI ESCLUSIVAMENTE TRAMITE FIRMA DIGITALE